JP摩根
VaR(value at risk)法是JP摩根在上世纪90年代提出的一种量化评估风险的手段。VaR可以理解为某概率下可能损失的阈值。
VaR方法(Value at Risk，简称VaR），称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法，常用于金融机构的风险管理，于1993年提出。
